Introduction aux chaînes de Markov

Texte écrit à l’occasion de l’introduction de chaînes de Markov (marches aléatoires, modèle de diffusion d’Ehrenfest) en Spécialité Mathématiques de la Terminale S à la rentrée 2012.

Mots-clefs : chaînes ou processus de Markov, espace des états, loi initiale, lois instantanées, matrice de transition, matrice stochastique, probabilité de passage d’un état à un autre, état absorbant, règle de multiplication des probabilités le long d’un chemin, temps d’arrêt, temps de retour, temps d’atteinte.

 Introduction aux chaînes de Markov, pour les professeurs